买入条件1 b1:= ref(c>ma(c,10),1);
卖出条件1 s1:= ref(c<ma(c,10),1);
买入条件2 b2:= ref(c>ma(c,30),1);
卖出条件2 s2:= ref(c<ma(c,30),1);
系统的规则如下:
1.当目前无因b1/s1条件的持仓,首次满足条件b1或s1信号时,买入或卖出1手;之后再有相同的信号忽略掉直至遇到与之对应的相反信号,才平掉原来的仓位并建反方向的仓位1手。
2.当目前无因b2/s2条件的持仓,首次满足条件b2或s2信号时,买入或卖出1手;之后再有相同的信号忽略掉直至遇到与之对应的相反信号,才平掉原来的仓位并建反方向的仓位1手。
象这样的系统怎么编程实现?
(不想分成两个系统,因为模组数不够用了)
以上,谢谢!
您的意思基本上已经理解,不过有一个问题还请您解释一下,如果先满足b1条件,开了1手多仓,然后在出现s1前又出现了b2,这时是否开仓呢?
您的意思基本上已经理解,不过有一个问题还请您解释一下,如果先满足b1条件,开了1手多仓,然后在出现s1前又出现了b2,这时是否开仓呢?
开仓。
1和2之间可以认为是独立的。
b1:ref(cross(c,ma(c,10)),1);
b2:ref(cross(c,ma(c,30)),1);
s1:ref(cross(ma(c,10),c),1);
s2:ref(cross(ma(c,30),c),1);
b1&&barslast(s1)<barslast(b1),bpk;
b2&&barslast(s2)<barslast(b2),bpk;
s1&&barslast(b1)<barslast(s1),spk;
s2&&barslast(b2)>barslast(s2),spk;
模型仅供参考
b1:ref(cross(c,ma(c,10)),1);
b2:ref(cross(c,ma(c,30)),1);
s1:ref(cross(ma(c,10),c),1);
s2:ref(cross(ma(c,30),c),1);
b1&&barslast(s1)<barslast(b1),bpk;
b2&&barslast(s2)<barslast(b2),bpk;
s1&&barslast(b1)<barslast(s1),spk;
s2&&barslast(b2)>barslast(s2),spk;
模型仅供参考
非常感谢!
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