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指标公式详细说明

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在投资领域，无论是普通基民还是专业机构，都经常面临一个关键问题：某个基金在过去几年的表现如何？

要解答这个问题，需要介绍一个重要的金融概念，那就是阿尔法（α）。

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阿尔法（α）是一个差值，它表示某个基金经理或投资组合的回报与某个比较基准之间的差异。举个例子来说，假设某基金的年回报率为15%，而其比较基准的年回报率为10%，那么这个基金的阿尔法为5%，意味着该基金的回报超过了市场平均水平。换言之，阿尔法反映了基金经理能够创造的超越市场基准的额外回报。

阿尔法（α）的计算公式包含了贝塔（β）这个参数。贝塔（β）是用来衡量投资组合或资产相对于市场整体波动的敏感度。如果某个资产的贝塔为1，则其价格波动与市场波动一致；贝塔大于1表示该资产的波动性高于市场；贝塔小于1则表示波动性低于市场。

简单点说：

1、阿尔法（α）收益：超额收益

2、贝塔（β）收益：平均收益

3、一个好的投资策略，应该有两项重要指标。①有正的阿尔法（α）收益，并且越大越好。②该投资组合的贝塔（β）比较低。

正的阿尔法意味着超越市场基准的额外回报，而低的贝塔则表示相对较低的风险敏感度。然而，要找到同时具备高阿尔法和低贝塔的投资机会并不容易，这是量化交易需要面临的挑战之一。

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