李津大局观【数量化VPN】副图指标，国外tradingview指标翻译，数量化VPN检测高成交量突破指标！

指标公式详细说明

李津大局观【数量化VPN】副图指标，国外tradingview指标翻译，数量化VPN检测高成交量突破指标！

据估计，迄今为止已有约6000种不同的技术指标被发布，但其中很少是基于成交量的。在2021年4月的《股票与商品》杂志中，Markos Katsanos提出了一种新的用于检测高成交量突破的指标。他测试了一个交易系统，我认为这是该博客上发布的最复杂的系统之一。

VPN指标计算了上涨日成交量与下跌日成交量之间的差异，并将其除以总成交量。当某日的典型价格（即最高价、最低价和收盘价的平均值）高于昨日的典型价格加上1/10的ATR时，该日被视为上涨日。下跌日的定义则相反。结果乘以100并用3日EMA平滑处理。

作者在文章中展示了一张将VPN应用于Ideanomics Inc.（IDEX）的图表，IDEX是一家电动汽车供应商。以下是复制该图表的代码：

生成的图表显示了一条10%的阈值线。当VPN穿越这条线时，被认为是买入信号。我们可以看到，这些信号是有效的，但有些滞后。它们只能捕捉到价格峰值的顶部。如果使用一个滞后较小的滤波器（如2极低通滤波器或Ehlers的零滞后滤波器）来平滑指标，可能会更好。

VPN在交易系统中的表现如何？当我测试一个新的指标时，我通常首先使用一个简单的系统，不带任何过滤器或附加功能，以确定它是否具有预测能力。但这并不是作者的做法。为了测试VPN，他设计了一个包含2000只股票的投资组合系统，规则如下：

当VPN穿越10%且其50日均成交量高于其前50日均成交量，5日RSI低于90，且价格高于其30日均线时买入。持有仓位15天后平仓，或在VPN穿越其30日均线且价格低于其5日高点的3ATR时平仓，或在预测到COVID市场崩盘时平仓。COVID崩盘的预测基于Russell2000指数下跌15%且其值低于150日均线。当股票价格低于1或其5日均成交量低于100000或价格与成交量的乘积低于500000时，排除该资产。

我确信，无论使用哪个指标，这些精心设计的规则都会产生一个出色的回测结果。此外，作者还优化了VPN周期、交易寿命和VPN阈值。尽管他的AmiBroker平台支持样本外优化，但他对整个回测周期进行了优化，然后从优化图中手动选择了最佳参数。

在我们的复现测试中，我们将使用前向优化以获得更严肃的结果。与AmiBroker代码一样，我们每只股票投资10000美元，并允许最多持有10个仓位。为了与基准进行比较，我们同样投资于IWM，即Russell2000指数ETF。

我已经为各种买入、卖出和过滤条件添加了代码注释。该系统的首次启动会较慢，因为所有2000只股票的历史数据都需要下载。Russell2000资产列表设置为从Yahoo加载它们。后续启动会更快。我使用了UpdateDays = 5，因此每5天才会重新加载所有股票。在TrainMode中设置SETFACTORS是一个技巧，以防止OptimalF计算，这在当前情况下不需要，并且会花费大量时间。NUMTRADES限制在Train模式下被覆盖，以获得更多交易，从而提高参数质量。

利润曲线绘制在下图中，蓝色为交易系统，紫色为基准。

尽管我们使用了10年的历史数据，但由于前向优化训练期，回测仅从2017年开始。我们可以看到，基于VPN的交易系统确实击败了基准，显然，通过样本内优化和手动选择参数，我们可以产生更好的回测结果。

来自李津的大局观 - “每个交易日，如果平均股票价格比昨天的平均价格高出 1/10 ATR（平均真实范围）以上，则交易量被归类为正，反之则为负。如果平均价格差异在 +/- 0.10 ATR 之间，则交易量将被忽略。”

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上一指标公式：【月金蜘蛛】副图+选股指标，金蜘蛛月度，强势股启动点，买入确定性能大大增加，无未来！

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